Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και μελέτη οικονομετρικών τεχνικών και μεθόδων κατάλληλων στην εκτίμηση και έλεγχο των χρηματοοικονομικών θεωριών. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι αυτές συμπεριλαμβάνουν τόσο τα κλασικά οικονομετρικά υποδείγματα όσο και εξειδικευμένα υποδείγματα ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Το μάθημα θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στο γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο εργαλείο έναντι κάποιου άλλου, ή ποιές είναι οι υποθέσεις βάσει των οποίων τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά.Στο τέλος του μαθήματος οι διδασκόμενοι θα είναι σε θέση, να εξειδικεύουν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα, να εκτιμούν ένα κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα, να ελέγχουν και αξιολογούν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα, να αντιμετωπίζουν προβλήματα που άπτονται παραβιάσεων των υποθέσεων εξειδίκευσης ενός υποδείγματος, να εκτιμούν-ελέγχουν υποδείγματα χρονολογικών σειρών και να διενεργούν προβλέψεις.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο της Οικονομετρίας – Σκοποί της Οικονομετρίας. Η Χρήση του οικονομετρικού Πακέτου GRETL. Πηγές και βάσεις δεδομένων.
- Απλό Γραμμικό Υποδείγματα Παλινδρόμησης – Προσδιοριστικές και Στοχαστικές Σχέσεις.
- Η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων – Ιδιότητες της Γραμμής Παλινδρόμησης – Υποθέσεις του Απλού Γραμμικού Υποδείγματος. Διαστήματα Εμπιστοσύνης των Συντελεστών της Παλινδρόμησης – Έλεγχος Υποθέσεων των Συντελεστών της Παλινδρόμησης Έλεγχος με την Κατανομή F – Ανάλυση της Διακύμανσης, Συντελεστής, Προσδιορισμού, Συντελεστής Συσχέτισης
- Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης – Οι Βασικές Υποθέσεις του Πολλαπλού Γραμμικού Υποδείγματος.
- Κανονικότητα.
- Ετεροσκεδαστικότητα – Συνέπειες της Ετεροσκεδαστικότητας Τρόποι Διαπίστωσης της Ετεροσκεδαστικότητας – Εκτίμηση του Υποδείγματος όταν Υπάρχει Ετεροσκεδαστικότητα
- Υποδείγματα Παλινδρόμησης με Ψευδομεταβλητές – Η ΤεχνικήΨευδομεταβλητών.
- Πολυσυγγραμμικότητα – Είδη Πολυσυγγραμμικότητας – Συνέπειες. Τρόποι Διαπίστωσης της Πολυσυγγραμμικότητας – Τεχνικές Εκτίμησης Υποδειγμάτων με Πολυσυγγραμμικότητας.
- Αυτοσυσχέτιση – Μορφές Αυτοσυσχέτισης – Συνέπειες της Αυτοσυσχέτισης.
- Μοναδιαία ρίζα – Συνέπειες και επίλυση.
- Αυτοπαλίνδρομες διαδικασίες.
- Διαδικασίες κινητού μέσου.
- Αυτοπαλίνδρομες διαδικασίες κινητού μέσου.
- Μοντέλο αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας.
- Μοντέλο γενικευμένης αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Wooldridge, J. (2003) Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Τόμος Α’ και Β’, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
2. Βάμβουκας, Γ. (2007). Σύγχρονη Οικονομετρία: Ανάλυση και Εφαρμογές, Αθήνα,
3. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
4. Βενέτης, Ι. (2009) Εισαγωγικές διαλέξεις στην Οικονομετρία, Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα
5. Χάλκος, Γ. (2011) Οικονομετρία, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα
6. Χρήστου, Κ.Γ. (2002). Εισαγωγή στην Οικονομετρία. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα
7. Gujarati D. N. (2003). Basic Econometrics, New York, Mc Grow-Hill.
8. Maddala G.S. (1992). Introductory Econometrics, New Jersey, Prentice-Hall.
a. Journal of Applied Econometrics
b. Journal of Econometrics
c. International Review of Financial Analysis]
d. International Review of Economics and Finance